Угрозы
создание документов онлайн
Документы и бланки онлайн

Обследовать

Угрозы

экономика


Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 490


дтхзйе дплхнеофщ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Система бумажно-кредитных денег
Экономический рост и развитие
Masterforex-V вместо проекта Masterforex
Экономическая теория как наука. Экономические законы. Методы экономической теории. Экономические категории.
Мировая торговля
Общая характеристика современного экономического состояния России
Метод проверки гипотез по совокупности малых выборок
Виды фирм
БИЗНЕС В МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ CФEPE : НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФOPМЫ
 

Угрозы

     Против решения Нэша задачи о сделках можно выдвинуть серьезное возражение, состоящее в том, что оно не принимает в расчет угрозы. Это возражение лучше всего иллюстрируется следующим примером.

Пример. Рабочий имеет на выбор две возможности: либо работать, и в этом случае ему будет выплачиваться зарплата, а его хозяин получит прибыль в 10 долларов, либо не работать, и в этом случае он будет голодать, а его хозяин не получит прибыли. Полезности этих событий (0, 10) и (-500, 0). Хозяин, если захочет, может отдать часть прибыли рабочему, так что множество S будет содержать все точки на прямой u + v = 10 252i87fc или ниже нее и не будет содержать других точек положительного квадранта. Решение Нэша будет      u = v = 5. Однако это решение игнорирует тот факт, что второй игрок находится в гораздо более выгодном положении, чем его оппонент. Игрок 1 не может воспрепятствовать игроку 2 получить 10 долларов иначе, как, решившись на очень трудный шаг; угроза прекратить работу с его стороны была бы не очень правдоподобна, и в результате он, вероятно, продолжал бы работать за свою зарплату.

     Угроза эффективна, если она правдоподобна и если она может улучшить положение угрожающего по отношению к тому лицу, которому угрожают. Так, например, угроза убить кого-нибудь обычно более эффективна, чем угроза рассердиться, потаму что, положение убийцы улучшается по отношению к его жертве, в то время как стать рассерженым не имеет такого действия.

     Нэш предлагает следующую трехшаговую схему сделки:

  1. Игрок 1 объявляет стратегию угрозы x.
  2. Игрок 2, не зная x, объявляет стратегию угрозы y.
  3. Игроки 1 и 2 торгуются. Если они приходят к соглашению, то это соглашение вступает в силу. Если они не приходят к соглашению, то они должны применить сувои стратегии угроз x и y; этими стратегиями определяется выигрыши двух игроков.

     Возникает вопрос о действенности этих угроз; если один из игроков сделал необдуманную угрозу, то может оказаться, что в дальнейшем он не захочет ее осуществить. Во всяком случае, мы предполагаем, что в выборе своих угроз игрок ограничен тем или иным образом.

     Фактически это ограничение означает, что максиминные значения u* и v* заменяются соответственно на значения угроз xAyT и xByT. После этого применяются аксиомы №1-№5, и в результате получается решение (u, v), где (u, v) – точка в S, максимизирующая функцию  g(u, v) = (u - xAyT) (v - xByT), при условии u>= xAyT.

Теорема. Любая биматричная игра имеет, по крайней мере, одну ситуацию равновесия в стратегиях угроз (x, y).

Теорема. Если (x’, y’) и (x’’, e’’) – ситуация равновесия в стратегиях угроз, то ситуация (x’, y’’) и (x’’, y’) также являются равновесными. Кроме того, арбитражный выигрыш Нэша один и тот же как для ситуации (x’, y’), так и для ситуации (x’’, y’’).

     Интересной задачей является задача нахождения оптимальных стратегий угроз. Если полезность линейно трансферабельна между двумя игроками, то задача становится простой. В этом случае можно выбрать шкалы полезностей так, что полезности будут передаваться в отношении 1 : 1. применение изложенной выше теории показывает, что если x и y – стратегии угроз, то арбитражное значение будет

u = (xAyT  - xByT + k)/2,  v = (xВyT  - xАyT + k)/2,

где k – максимальная полезность, которую могут получить совместно два игрока. Но это означает, что игрок 1 будет пытаться максимизировать величину x(А-В)yT , а игрок 2 будет пытаться минимизировать ее.

Пример. Расмотрим биматричную игру (А, В), заданную матрицей

(1, 4)     (-4/3, -4)

(-3, -1)         (4, 1)

если предположить что трансферабельного товара не существует, то множество S будет выпуклой оболочкой четырех точек (aij, bij) (рис. 4). Видно, что максимальные гарантированные уровни равны 0 для обоих

игроков и обеспечиваются соответственно смешанными стратегиями (3/4, ¼) и (1/2, ½). Так как S почти симметрично, значение по первой схеме Нэша должно быть равно (5/2, 5/2). С другой стороны, эта схема не принимает в расчет возможностей угрозы со стороны игрока 2; если игрок 2 применяет свою первую чистую стратегию, то игрок 1 фактически мало что может сделать против него.

    Рассмотрим возможность угроз. Рассмотрим игру А – В:

      -3   8/3

А – В =   -2    3     

Эта игра имеет седловую точку на элементе -2. так как максимальная общая полезность для двух игроков равна 5, то «арбитражное решение угроз»      (3/2, 7/2). Это решение принимает в расчет более сильную возможность угрозы со стороны игрока 2.