Применение математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины при анализе финансовых операций.
создание документов онлайн
Документы и бланки онлайн

Обследовать

Администрация
Механический Электроника
биологии
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике Физика информатики химия
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика




















































Применение математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины при анализе финансовых операций.

математике


Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 414


дтхзйе дплхнеофщ

Алгоритмы на графах. Обход графа.
ОСНОВЫ МАШИННОГО ВЫВОДА В ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ
Интеграл по ориентированной фигуре от векторной ф-ции
Формула Тейлора для ф-ции неск
Ряды Фурье
Гармоническое пространственное пропорционирование
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Функциональные последовательности и ряды (продолжение)
ПЛОСКОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКЦИЙ. МЕТОДЫ РОЕЦИРОВАНИЯ
 

Применение математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины при анализе финансовых операций.

Обозначим буквой Q некоторую обобщенную характеристику произвольной  финансовой операции. Назовем эту характеристику эффективностью операции. Часто невозможно заранее точно предсказать  эффективность той или иной операции, и такие операции рассматривают как случайные величины. При этом в качестве ожидаемой эффективности используют мат.ожидание MQ, а измерителем риска служит среднее квадратическое отклонение r = .

Пусть на финансовом рынке есть возможность осуществить несколько финансовых операций, ожидаемые эффективности и риски которых известны. Говорят что операция Qi доминирует операцию Qj, если         MQi >= MQj

                                          ri < rj

Операция Qi называется оптимальной по Парето, если не существует операций, которые бы ее доминировали.

Для графического решения задачи строится система координат, на которой откладывается r(y) и MQ(x) и находится оптимальная точка. Также можно определить оптимальную операцию по взвешивающей формуле, например j(Q)=2Q-r, и макс. значение будет соответствовать лучшей операции, мин. – худшей.